Artykuł z.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. Vol. 51 (2017), 6, s. 63-73 ; streszcz. pol. ; tyt. równol.: Zastosowanie zmienności implikowanej strategii risk reversal dla opcji na kurs walutowy do oceny oczekiwań uczestników rynku
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. Vol. 51 (2017), 6
Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
21 maj 2024
31 sie 2018
160
160
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/32361
Nazwa wydania | Data |
---|---|
Czech, K., Extracting Market Expectations from Currency Options’ Risk Reversals | 21 maj 2024 |
Wrona, Grzegorz (1987- ) Latawiec, Krzysztof. Red. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Instytut Historii
Czech, Ewa Katarzyna (prawnik) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Prawa i Administracji.
Wyższa Szoła Ekonomiczna (Białystok)
Wyższa Szoła Ekonomiczna (Białystok)
Wyższa Szoła Ekonomiczna (Białystok)
Wyższa Szoła Ekonomiczna (Białystok)
Wyższa Szoła Ekonomiczna (Białystok)
Wyższa Szoła Ekonomiczna (Białystok)