Tytuł:

Pre-settlement risk limits for non-financial counterparty in the Polish over-the-counter derivatives market

Tytuł publikacji grupowej:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Autor:

Wybieralski, Piotr

Temat i słowa kluczowe:

counterparty credit risk ; financial risk management ; pre-settlement risk limits ; VaR limits ; OTC derivatives market

Opis:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Vol. 57 (2023), 1, s. 219-235

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Miejsce wydania:

Lublin

Współtwórca:

Zajkowski, Robert. Redaktor naczelny

Data wydania:

2023

Typ zasobu:

artykuł

Język:

eng

Powiązania:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Vol. 57 (2023), 1

Prawa:

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0) ; więcej informacji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Źródło finansowania :

Publikacja dofinansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Rozwój czasopism naukowych”, nr RCN/SP/0424/2021/1